Este é um tema muito interessante . Oque é um Firewall????
   Firewall é um software (ou conjunto Hardware/Software) utilizado por empresas ,provedores e pessoas preocupadas com segurança em seu computador, para filtrar e/ou analisar todo tráfego de rede que passa pela máquina na qual foi instalado.
   Geralmente, quando nos referimos a Firewall, estamos falando do software.
   Vejamos o exemplo:
   Você esta calmamente passeando pela internet. Sem um firewall, você percebe que as vezes a conexão fica lenta apesar do indicador do modem estar com todas as luzes acesas; indicando que ele esta funcionando com força total. Depois de instalar o Firewall você percebe uma infinidade de tentativas de conexão a sua máquina.

    Estas tentativas de conexão são geralmente de todo tipo: ping, scan do Back Orifice, ou outro trojan, tentativas de telnet, ftp, etc.Coisas de desocupados tentando achar um computador para invadir.

   Geralmente este tipo de coisa é sem efeito se você não tem nenhum trojan instalado, mas tomam tempo de sua conexão, e podem até derrubar a conexão (tipo winNuke).
   Espero que tenha ficado claro!
   Por ai se tira algumas conclusões...Algumas óbvias; outras, nem tanto.

    - Nem todos sabem exatamente oque acontece durante o período que esta conectado com a internet .
    - A maioria do trafego de informações é inofensivo, mas parte dele pode revelar dados sobre você ou comprometer a segurança dos dados. 

   - O firewall junto com um bom anti-vírus são indispensáveis para qualquer computador conectado a internet. 

   Entre os recursos de um bom soft de firewall , esta a capacidade de filtrar cookies, conexões UDP desconhecidas, scan do B.O. ou outro trojan, tentativas de conexão por outras portas (23,21,80,1234, etc)

   Um excelente programa para filtrar cookies, banners ,java e utilizar proxy ao mesmo tempo é o Proxomitron; um programa gratuito, pequeno , simples, mas imbatível para navegar pela Net de forma segura. Mas ele não é um firewall pois somente filtra as portas de http, ou seja a porta por onde passa o trafego do seu browser.

  Se você ainda esta em dúvida se precisa ou não de um firewall.Leia este pequeno texto do Alexandre Bernardes um bom amigo meu que é um dos administradores da lista de discussão "anti-hacker"